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  Seminar Quantitative Risk Assessment with Excel

Dozent/in
Prof. Dr. Nadine Gatzert

Angaben
Seminar
Präsenz
4 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credits: 5, Sprache Deutsch
Zeit und Ort: n.V.

Studienfächer / Studienrichtungen
WPF WING-MA 1-3

Voraussetzungen / Organisatorisches
Für das Sommersemester 2022 ist ein regulärer Präsenzbetrieb der Lehre, unter den jeweils gültigen Auflagen, geplant. Eine Abweichung von den in den Modulhandbüchern festgelegten Vorlesungs- und Prüfungsformaten auf Grund der COVID-19-Satzung ist nur in Ausnahmefällen vorgesehen. Die Anmeldung zum Modul erfolgt über StudOn (Infos siehe unten), alle relevanten Informationen werden dort anschließend bereitgestellt. Bei Fragen schicken Sie gerne eine E-Mail an wiso-vwrm@fau.de oder Ihren Betreuer max.baer@fau.de.

Einzelveranstaltungen im PC-Pool 0.215:

Gruppe 1 jeweils 09:00-13:00 Uhr: 29.04., 06.05., 13.05. und 20.05.2022
Gruppe 2 jeweils 14:00-18:00 Uhr: 29.04., 06.05., 13.05. und 20.05.2022

Klausurtermin: 03.06.2022, 15:00 Uhr im PC-Pool 0.422 UND/ODER 0.215

Kursanmeldung: Die Anmeldung ist vom 01.04.2022 (09:00 Uhr) bis zum 10.04.2022 (23:55 Uhr) auf StudOn möglich. Treten Sie dazu zusätzlich innerhalb des StudOn-Kurses Gruppe 1 (09.00-13.00 Uhr) oder Gruppe 2 (14.00-18.00 Uhr) bei.

Inhalt
Das Seminar vermittelt fundierte und vertiefende Kenntnisse für den Einsatz des Tabellenkalkulationsprogramms Excel als Standardsoftware durch Anwendung auf die computergestützte Risikoeinschätzung und Bewertung von Unternehmen sowie verschiedenen komplexen Finanzinstrumenten.
Hierzu werden ausgewählte Fragestellungen und Themenblöcke aus dem Bereich Insurance & Finance behandelt. Inhalte der Fallstudien umfassen zunächst Grundlagen zu Excel und der Monte-Carlo-Simulation. Vertiefend wird dann u.a. auf Risikomaße, die Modellierung des Aktienmarktes, die Erstellung von Risiko-Rendite-Profilen von Fonds, Derivaten, Financial Engineering, Optionsbewertung (Binomialbaum, Black-Scholes-Formel, Greeks, Volatility Smile) sowie die Maximum-Likelihood-Methode eingegangen.

ECTS-Informationen:
Credits: 5

Zusätzliche Informationen

Institution: Lehrstuhl für Versicherungswirtschaft und Risikomanagement
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