Fortgeschrittene Risikoanalyse 1 (FRa1)10 ECTS
(englische Bezeichnung: Advanced Risk Analysis)
(Prüfungsordnungsmodul: Fortgeschrittene Risikoanalyse 1)

Lectures:

• • Fortgeschrittene Risikoanalyse 1
    (Vorlesung, 4 SWS, Wolfgang Stummer, Tue, 16:00 - 18:00, Übung 4 / 01.253-128, (außer Tue 10.12.2019); Wed, 18:00 - 20:00, H12; single appointment on 10.12.2019, 16:00 - 18:00, Übung 2 / 01.251-128)
  • Übungen zu Fortgeschrittene Risikoanalyse 1
    (Übung, Wolfgang Stummer, Wed, 12:00 - 14:00, Übung 4 / 01.253-128; Dozent: Agha, M.)

Empfohlene Voraussetzungen:

Fundierte Grundkenntnisse der Stochastik und der Integrationstheorie. Voriger Besuch der Wahrscheinlichkeitstheorie wird empfohlen.

Inhalt:

"Fortgeschrittene Risikoanalyse 1"
Die aktualisierten definitiven Inhalte werden zeitnah veröffentlicht.

Exemplarisch seien hier angeführt:

• Erste Motivationen aus Finance, Insurance und Wirtschaftspolitik (z.B. Banken- und Versicherungsaufsicht);

• zeitdiskrete stochastische Finanzmathematik;

• stochastische Methoden der Risikotheorie und der Gesamtbankensteuerung.

Lernziele und Kompetenzen:

Die Studierenden erlernen und verwenden aktuelle, vielseitig nutzbare, fortgeschrittene Methoden zur Lösung von zeitgemäßen Problemstellungen aus der Quantifizierung von unsicherheitsbehafteten Fakten, Vorgängen und darauf aufbauenden Entscheidungen.

Literatur:

• Eigenes Manuskript.

• Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekanntgegeben.

Bemerkung:

• Kern-/Forschungsmodul im Master Wirtschaftsmathematik Studienrichtung „Stochastik und Risikomanagement“, sowie im Master Mathematik Studienrichtung „Analysis und Stochastik“.

• Wahlmodul im Master Mathematik sowie im Master Wirtschaftsmathematik Studienrichtung „Optimierung und Prozessmanagement“.

Organisatorisches:

Die Präsentation des Stoffes erfolgt in Vorlesungsform. Die weitere Aneignung der wesentlichen Begriffe und Techniken erfolgt durch Selbststudium begleitender Literatur und der Bearbeitung von speziell abgestimmten zugehörigen Seminarthemen, unterstützt durch Zusammenkünfte mit Präsentationen innerhalb des Seminars.

Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan:

1. Wirtschaftsmathematik (Master of Science)
   (Po-Vers. 2019w | NatFak | Wirtschaftsmathematik (Master of Science) | Gesamtkonto | Studienrichtung Stochastik und Risikomanagement | Fortgeschrittene Risikoanalyse 1)

Studien-/Prüfungsleistungen:

Fortgeschrittene Risikoanalyse 1 (Prüfungsnummer: 59631)

Prüfungsleistung, mündliche Prüfung, Dauer (in Minuten): 20, benotet, 10 ECTS

Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100.0 %

Erstablegung: WS 2019/2020, 1. Wdh.: WS 2019/2020

1. Prüfer:

Wolfgang Stummer