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Stochastische Prozesse (STOPRO)
- Lecturer
- Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann
- Details
- Vorlesung
3 cred.h, benoteter certificate, ECTS studies, ECTS credits: 5
nur Fachstudium, Sprache Deutsch
Time and place: Thu 14:15 - 15:45, H5; Fri 10:15 - 11:45, R4.15
- Fields of study
- WF CE-BA-TW ab 4
PF IuK-BA 4
WF EEI-BA 4-6
WF TM-BA 4-6
PF WING-BA-IKS 4
- Prerequisites / Organisational information
- Signale und Systeme I u. II, bzw. Systemtheorie
- Contents
- 1. Wahrscheinlichkeitsrechnung und Zufallsvariablen: Erwartungswerte,
spezielle Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Grenzwertsätze;
2. Zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Zufallsprozesse: Stationarität,
Zyklostationarität, Ergodizität; Stationäre Prozesse im Frequenzbereich;
Zufallsprozesse und lineare zeitinvariante Systeme; spezielle, auch
komplexe Prozesse; 3. Einführung in die Schätztheorie: Klassische Parameterschätzung:
Punkt- und Intervallschätzung; MMSE/LSE-Schätzung, Maximum Likelihood-
Schätzung, Maximum a posteriori-Schätzung, Bayes-Schätzung,
Cramer-Rao-Schranke; 4. Lineare Optimalfilterung: Wiener-Filter, 'matched filter', elementare
adaptive Filter.
- Recommended literature
- Hänsler: Statistische Signale, Springer 1998;
Papoulis/Pillai: Probability, Random Variables, and Stochastic
Processes, Prentice Hall, 2002
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- ECTS information:
- Credits: 5
- Additional information
- Expected participants: 70
- Assigned lectures
- UE: Ergänzungen und Übungen zu Stochastische Prozesse
-
Lecturers: Dipl.-Ing. Martin Schneider, Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann
Time and place: Fri 14:15 - 15:45, R4.15; comments on time and place: im Wechsel mit dem Tutorium
- TUT: Tutorium zu Stochastische Prozesse
-
Lecturers: Dipl.-Ing. Martin Schneider, Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann, u.a.
Time and place: n.V.; comments on time and place: im Wechsel mit der Übung
- Verwendung in folgenden UnivIS-Modulen
- Startsemester SS 2012:
- Stochastische Prozesse (STOPRO)
- Department: Chair of Multimedia Communications and Signal Processing (Prof. Dr. Kaup)
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