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Modulverantwortliche/r: Wolfgang Stummer, Andreas Greven
Lehrende:
Wolfgang Stummer
| Start semester: |
SS 2015 | Duration: |
1 semester | Cycle: |
jährlich (SS) |
| Präsenzzeit: |
75 Std. | Eigenstudium: |
225 Std. | Language: |
Deutsch |
Lectures:
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Stochastik in Finance, Insurance und Wirtschaftspolitik 2
(Vorlesung, 4 SWS, Wolfgang Stummer, Tue, Wed, 18:00 - 19:30, H12, (außer Wed 1.7.2015); single appointment on 1.7.2015, 18:00 - 19:30, H13)
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Übung zu Stochastik in Finance, Insurance und Wirtschaftspolitik 2
(Übung, 1 SWS, Wolfgang Stummer, Wed, 19:45 - 20:30, H12, (außer Wed 1.7.2015); single appointment on 1.7.2015, 19:45 - 20:30, H13)
Empfohlene Voraussetzungen:
Kenntnisse des Moduls „Stochastik in Finance, Insurance und
Wirtschaftspolitik 1“;
empfohlen werden auch die Kenntnisse des Kernmoduls „Stochastische
Dynamische Systeme“.
Inhalt:
A. Zeitkontinuierliche stochastische Finanzmathematik
Wertverlaufsmodellierung von Finanzinstrumenten mittels Stochastischer Analysis Arbitragetheorie und Äquivalente Martingal-Maße Hedging von Finanzderivaten Hauptsätze der Wertpapierbewertung Zinsstrukturkurven Zinsimmunisierung und Aktiv-Passiv-Management von ökonomischen Bilanzen
B. Stochastische Methoden der Risikotheorie und der
Gesamtbankensteuerung:
Fortgeschrittene Modellierung von Schadensfrequenzen und Schadenshöhen sowie deren Aggregationen Extremwerte und Abhängigkeiten von Risiken Fortgeschrittene Quantifizierung von bundesaufsichtlichen Eigenkapitalanforderungen im Rahmen der Gesamtunternehmensrisiko- Steuerung
Lernziele und Kompetenzen:
Die Studierenden verwenden aktuelle, vielseitig nutzbare, sehr fortgeschrittene
stochastische Methoden zur Lösung von zeitgemäßen Problemstellungen aus
der Finanzwirtschaft, der Versicherungswirtschaft, und der Wirtschaftspolitik
(inklusive Banken- und Versicherungsaufsicht).
Literatur:
Eigenes Manuskript.
Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekanntgegeben.
Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan:
- Mathematik (Master of Science)
(Po-Vers. 2014w | Masterprüfung | Studienrichtung Analysis und Stochastik | Forschungsmodule Studienrichtung Analysis und Stochastik)
Dieses Modul ist daneben auch in den Studienfächern "Mathematik (Bachelor of Science)", "Wirtschaftsmathematik (Master of Science)" verwendbar. Details
Studien-/Prüfungsleistungen:
Stochastik in Finance, Insurance und Wirtschaftspolitik 2 (Prüfungsnummer: 407291)- Prüfungsleistung, mündliche Prüfung, Dauer (in Minuten): 20, benotet
- Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100.0 %
- Erstablegung: SS 2015, 1. Wdh.: SS 2015
| 1. Prüfer: | Wolfgang Stummer |
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