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Modulverantwortliche/r: Wolfgang Stummer, Andreas Greven
Lehrende:
Wolfgang Stummer
Startsemester: |
WS 2014/2015 | Dauer: |
1 Semester | Turnus: |
jährlich (WS) |
Präsenzzeit: |
75 Std. | Eigenstudium: |
225 Std. | Sprache: |
Deutsch |
Lehrveranstaltungen:
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Stochastik in Finance, Insurance und Wirtschaftspolitik 1
(Vorlesung, 4 SWS, Wolfgang Stummer, Di, 16:00 - 18:00, Übung 4 / 01.253-128; Mi, 18:00 - 20:00, H12)
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Übungen zu Stochastik in Finance, Insurance und Wirtschaftspolitik 1
(Vorlesung, Wolfgang Stummer, Di, 19:45 - 20:30, Übung 4 / 01.253-128)
Empfohlene Voraussetzungen:
Fundierte Grundkenntnisse der Stochastik und der Maß- und
Integrationstheorie
Inhalt:
A. Erste Motivationen aus Finance, Insurance und Wirtschaftspolitik (z.B. Banken- und Versicherungsaufsicht) B. Zeitdiskrete stochastische Finanzmathematik:
Arbitragetheorie und Äquivalente Martingal-Maße
Hedging von Finanzderivaten
Hauptsätze der Wertpapierbewertung
Grenzübergang zur Nobelpreis-prämierten Black-Scholes Optionspreisformel
C. Stochastische Methoden der Risikotheorie und der
Gesamtbankensteuerung:
Modellierung von Schadensfrequenzen und Schadenshöhen sowie deren Aggregationen
Value-at-Risk und die Quantifizierung von bundesaufsichtlichen Eigenkapitalanforderungen im Rahmen der Gesamtunternehmensrisiko-Steuerung
Lernziele und Kompetenzen:
Die Studierenden verwenden aktuelle, vielseitig nutzbare, fortgeschrittene stochastische Methoden zur Lösung von zeitgemäßen Problemstellungen aus der Finanzwirtschaft, der Versicherungswirtschaft, und der Wirtschaftspolitik (inklusive Banken- und Versicherungsaufsicht).
Literatur:
Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan:
- Wirtschaftsmathematik (Master of Science)
(Po-Vers. 2014w | Masterprüfung | Studienrichtung Stochastik und Risikomanagement | Kernmodule Studienrichtung Stochastik und Risikomanagement)
Dieses Modul ist daneben auch in den Studienfächern "Mathematik (Bachelor of Science)", "Mathematik (Master of Science)" verwendbar. Details
Studien-/Prüfungsleistungen:
Stochastik in Finance, Insurance und Wirtschaftspolitik 1 (Prüfungsnummer: 436173)
- Prüfungsleistung, mündliche Prüfung, Dauer (in Minuten): 20, benotet
- Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100.0 %
- Erstablegung: WS 2014/2015, 1. Wdh.: SS 2015
1. Prüfer: | Wolfgang Stummer |
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