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Computational Engineering (Rechnergestütztes Ingenieurwesen) (Bachelor of Science) >>
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Stochastische Prozesse (STOPRO)- Dozent/in
- Prof. Dr.-Ing. Walter Kellermann
- Angaben
- Vorlesung
3 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credits: 5
nur Fachstudium, Sprache Deutsch
Zeit und Ort: Mo 16:15 - 17:45, H5; Mi 14:15 - 15:45, H5
- Studienfächer / Studienrichtungen
- WF CE-BA-TW ab 4
PF IuK-BA 4
WF EEI-BA 4-6
WF TM-BA 4-6
PF WING-BA-IKS 4
- Voraussetzungen / Organisatorisches
- Signale und Systeme I
- Inhalt
- Wahrscheinlichkeitsrechnung und Zufallsvariablen
Wahrscheinlichkeit, Zufallsvariablen, uni- und multivariate Wahrscheinlichkeitsverteilungen und –dichten; Funktionen von Zufallsvariablen und deren Verteilungen und –dichten; Erwartungswerte; spezielle Verteilungen (diskrete und kontinuierliche); Grenzwertsätze Stochastische Prozesse
Verteilungen, Dichten und Erwartungswerte eindimensionaler Stochastischer Prozesse; Stationarität, Zyklostationarität, Ergodizität; Schwach stationäre, zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Prozesse im Zeit- und Frequenzbereich; lineare zeitinvariante (LZI) Systeme und schwach stationäre Prozesse Schätztheorie
Punkt- und Intervallschätzung; Schätzkriterien; Prädiktion; klassische und Bayes’sche Parameterschätzung (inkl. MMSE, Maximum Likelihood, Maximum A Posteriori); Cramer-Rao-Schranke; Hypothesentests und Entscheidungsverfahren (binäre Entscheidungen, Teststatistiken, Chi-Quadrat-Test); Binäre Entscheidungen, Neyman-Pearson-Kriterium Lineare Optimalfilterung
Orthogonalitätsprinzip; zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Wiener-Filterung; adaptive Filter (LMS, NLMS); zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Signalangepasste Filter
- Empfohlene Literatur
- Hänsler: Statistische Signale, Springer 1998;
Papoulis/Pillai: Probability, Random Variables, and Stochastic
Processes, Prentice Hall, 2002
- ECTS-Informationen:
- Title:
- Stochastic Processes
- Credits: 5
- Zusätzliche Informationen
- Erwartete Teilnehmerzahl: 94
- Zugeordnete Lehrveranstaltungen
- UE: Ergänzungen und Übungen zu Stochastische Prozesse
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Dozent/in: Michael Günther, M. Sc.
Zeit und Ort: Fr 14:15 - 15:45, H5; Bemerkung zu Zeit und Ort: im Wechsel mit dem Tutorium
www: https://lms.lnt.de/studium/
- TUT: Tutorium zu Stochastische Prozesse
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Dozent/in: Michael Günther, M. Sc.
Zeit und Ort: n.V.; Bemerkung zu Zeit und Ort: im Wechsel mit der Übung
www: https://lms.lnt.de/studium/
- Verwendung in folgenden UnivIS-Modulen
- Startsemester SS 2018:
- Stochastische Prozesse (STOPRO)
- Institution: Lehrstuhl für Multimediakommunikation und Signalverarbeitung
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