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Vorlesung "Asset Liability Management (Versicherungen)" (ALM)- Dozent/in
- Prof. Dr. Nadine Gatzert
- Angaben
- Vorlesung
Präsenz
2 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credits: 2,5, Sprache Deutsch
Asynchrone Lehrveranstaltung, Es werden zusätzlich Quizze veranstaltet.
Zeit und Ort: Do 13:15 - 14:45, LG 0.142 (98 Plätze)
- Studienfächer / Studienrichtungen
- WPF WING-MA 1-3 (ECTS-Credits: 5)
- Voraussetzungen / Organisatorisches
- Aufgrund der Coronakrise können zur genauen Durchführung der Prüfungen keine endgültigen Details bekanntgegeben werden. Wir gehen davon aus, dass die Prüfungen in der gewohnten und im Modulhandbuch ausgewiesenen Form, zum Beispiel als Klausur zum Ende des Semesters, durchgeführt werden. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass eine Prüfung in der gewohnten Form nicht stattfindet. Die sog. COVID-19-Satzung erlaubt ausnahmsweise eine Abweichung von den ursprünglich vorgesehenen Prüfungsformaten. Um trotzdem eine Prüfbarkeit des Moduls und damit einen regulären Abschluss vorzusehen, können zusätzliche Prüfungselemente (sog. Assignments) in den Modulen vorgesehen werden. Falls später die gewohnten Prüfungen stattfinden, werden die Ergebnisse aus den Assignments bei der Benotung berücksichtigt.
Bitte treten Sie dem StudOn-Kurs zu dieser Veranstaltung bei. Dort finden Sie weitere Hinweise. Die Angaben zu den Räumen gelten nicht für den Fall eines virtuellen Betriebs! Bei Fragen schicken Sie gerne eine E-Mail an wiso-vwrm@fau.de,
Die Vorlesungstermine für das SS 2023 folgen.
- Inhalt
- Einführung: Rahmenbedingungen im Finanzdienstleistungssektor; strategische Zielgrößen von Versicherungsunternehmen (Konzepte und Messung von Kennzahlen)
Asset Management: grundsätzliche Überlegungen; Risikostreuung in Theorie und Praxis; rechtliche Rahmenbedingungen; Chancen und Risiken von Investitionen in Infrastruktur und erneuerbare Energien unter Solvency II; strategische Aspekte der Kapitalanlagepolitik; Performancemessung; Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in der Kapitalanlage Liability Management: Ausgleich im Kollektiv; Chain Ladder Verfahren; Rückversicherungsformen; Alternativer Risikotransfer (u.a. Insurance Linked Securities, Cat Bonds) Asset Liability Management für Versicherungen: Immunisierungsansätze (Cashflow und Duration Matching); Optimierungsstrategien; Szenarioanalysen und Dynamische Finanzanalyse; wissenschaftliche Forschungsarbeiten im Kontext des ALM Cyber-Risiken im Kontext des ALM, Versicherbarkeit und Management von Cyber-Risiken Umsetzung von Szenarioanalysen mit Monte-Carlo Simulation im Rahmen einer Excel-basierten ALM Case Study
- ECTS-Informationen:
- Credits: 2,5
- Zusätzliche Informationen
- Institution: Lehrstuhl für Versicherungswirtschaft und Risikomanagement
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