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Computational Statistics

Dozentinnen/Dozenten

Prof. Dr. Matthias Fischer, Dr. Marius Pfeuffer

Angaben

Vorlesung
2 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credits: 5
nur Fachstudium, Sprache Deutsch, Auch Veranstaltung des Masters Wirtschaftsmathematik - Blockveranstaltung
Zeit und Ort: n.V.; Bemerkung zu Zeit und Ort: Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben. Die Vorbesprechung findet im Raum 4.109 statt.
Vorbesprechung: 26.4.2018, 18:30 - 20:00 Uhr

Voraussetzungen / Organisatorisches

Veranstaltung auch im Rahmen des Masters für Wirtschaftsmathematik

PD Dr. Matthias Fischer / Dr. Marius Pfeuffer, Lst. für Statistik und Ökonometrie

Email: Matthias.Fischer@fau.de /Marius.Pfeuffer@fau.de

Vorbesprechung am 26.04.2018 um 18.30 Uhr im Raum 4.109

Zusätzliche Blockveranstaltungstermine werden abgesprochen.

Vorlesung/Übung: Computational Statistics: Einsatz von Monte Carlo Simulationen bei typischen Anwendungsfällen auf Finanzmärkten

Die Veranstaltung wird auch im SS 2018 angeboten und kann auch im Rahmen des Masters für Wirtschaftsmathematik belegt werden. Es sind 5 ECTS zu erwerben.
Um Anmeldung per Mail unter den oben genannten Mailadressen wird gebeten.

Inhalt

1.Grundlagen der stochastischen Simulation

2. Resampling Verfahren

3. Markov Chain Monte Carlo Methoden

4. Anwendungsbeispiele in den Bereichen Marktrisiko/Kreditrisiko/Operationelles Risiko

Empfohlene Literatur

Literatur (ausgewählt)
Siehe insbesondere www.rmetrics.org R/RMetric Reference Card

ECTS-Informationen:

Credits: 5

Zusätzliche Informationen

www: https://www.statistik.rw.fau.de/lehre/master/computational-statistics/
Für diese Lehrveranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich.
Die Anmeldung erfolgt über: persönlich beim Dozenten

Institution: Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie



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