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  Computational Statistics

Dozentinnen/Dozenten
Prof. Dr. Matthias Fischer, Marius Pfeuffer, M. Sc.

Angaben
Vorlesung mit Übung
4 SWS, ECTS-Studium, ECTS-Credits: 5
nur Fachstudium, Sprache Deutsch, *Auch Veranstaltung des Masters Wirtschaftsmathematik*
Zeit und Ort: Di 16:45 - 18:15, Raum n.V.; Bemerkung zu Zeit und Ort: Raum LG 4.109

Voraussetzungen / Organisatorisches
Prof. Dr. Matthias Fischer / Marius Pfeuffer
Lst. für Statistik und Ökonometrie
Email: Matthias.Fischer@fau.de / Marius.Pfeuffer@fau.de
Beginn 25. April 2017 (2. Mai 2017 entfällt).
Zusätzliche Blockveranstaltungstermine werden abgesprochen.
Bisher sind der 28.4. und der 26. 5. 17 von 8.00 - 10.30 Uhr geplant.

Vorlesung/Übung: Computational Statistics: Einsatz von Monte Carlo Simulationen bei typischen Anwendungsfällen auf Finanzmärkten
Die Veranstaltung wird auch im SS 2017 angeboten und kann auch im Rahmen des Masters für Wirtschaftsmathematik belegt werden. Es sind 5 ECTS zu erwerben.

Um Anmeldung per Mail unter den oben genannten Mailadressen wird gebeten.

Inhalt
  • Grundlagen der stochastischen Simulation
  • Resampling Verfahren

  • Markov Chain Monte Carlo Methoden

  • Anwendungsbeispiele in den Bereichen Marktrisiko/Kreditrisiko/Operationelles Risiko

Empfohlene Literatur
Literatur (ausgewählt)
Siehe insbesondere www.rmetrics.org R/RMetric Reference Card

ECTS-Informationen:
Credits: 5

Zusätzliche Informationen
www: https://www.statistik.rw.fau.de/lehre/master/computational-statistics/
Für diese Lehrveranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich.
Die Anmeldung erfolgt über: persönlich beim Dozenten

Institution: Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie
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